المجلد 16، العدد 3، 2016

أثر عناصر نموذج تقييم أداء البنوك "CAMELS" في المخاطر الائتمانية التي تواجهها البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية

The Impact of CAMELS' Components on the Credit Risks that Commercial Jordanian Banks Listed in Amman Stocks Exchange Face

Dr. Ismail Younis Ibrahim Yamin

Department of Financial & Banking

Faculty of  Economics & Administrative Sciences

Zarqa University-Jordan

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Mohammad Sami M. Aldhahrawi

Department of Financial

Anglia Ruskin University-England

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Abstract:

The study aimes to investigate the impact of CAMELS' components on the element of credit's risks. Thus, to achieve the purpose of this study, the researchers formulated a key hypothesis which assumes that there is no significant effect of the components of CAMELS' model on the credit's risks that could face commercial banks listed on the Amman Stock Exchange Securities. The researcher used the SPSS statistical program to examine the study hypotheses. The study reveales that the model components altogether affect the element of credit's risk in Jordanian Commercial Banks, whereas when we examine the impact of each element of the model separately on credit's risk, the results are as follows: There is an effect for the sufficiency of the capital, assets quality, revenues quality and the market risks sensitive on the credit's risks. As for the elements of the management quality and liquidity quality, they have no impact on credit's risks.

The study recommends that it's important for these banks to commit to applying the model because of its vital role in discovering the risks early.

Key words: CAMELS' Model, Credits' Risks.

أثر عناصر نموذج تقييم أداء البنوك "CAMELS" في المخاطر الائتمانية التي تواجهها البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية

د. إسماعيل يونس يامين

قسم العلوم المالية والمصرفية

كلية الاقتصاد والعلوم الادارية

جامعة الزرقاء-الاردن

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

محمد سامي الظهراوي

قسم مالية ومصرفية

جامعة أنجليا راسكن -بريطانيا

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ملخص

تناولت الدراسة اختبار أثر عناصر نموذج تقييم البنوك CAMELS في عنصر المخاطر الائتمانية. ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة قام الباحثان بصياغة فرضية رئيسة مضمونها بأنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعناصر النموذج مجتمعة في المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية. ولقد قام الباحثان باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS لاختبار فرضيات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن عناصر النموذج مجتمعة تؤثر في عنصر المخاطر الائتمانية لدى البنوك التجارية الأردنية، بينما عند عمل الاختبار لأثر كل عنصر من عناصر النموذج بشكل مستقل في المخاطر الائتمانية كانت النتائج بالشكل التالي: يوجد أثر لكفاية رأس المال وجودة الأصول وجودة العوائد وحساسية مخاطر السوق في المخاطر الائتمانية، أما بالنسبة لعنصري جودة الإدارة وجودة السيولة فلا يوجد لهما أثر في المخاطر الائتمانية. وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام البنوك بتطبيق نموذج تقييم الأداء لما يؤديه من دور فعال في اكتشاف المخاطر المصرفية في وقت مبكر.

الكلمات المفتاحية: نموذج CAMELS، المخاطر الائتمانية.

تحميل البحث

Powerd by ZU Elearning Center